同社は、売上債権を有する取引先数が常時1,500社を超えるリース会社。リース債権の管理は、通常の売上債権の管理とは異なる。一般に、保有期間が３～５年と中長期にわたるためだ。同社では、リース債権から発生する可能性のある貸倒損失（信用リスク）を「なんとか全社的に把握したい」と考えていた。
 
しかし、自社でそれを行うには、時間も統計的な知識・ノウハウも必要。何度か検討を行ったが、実現には至っていなかった。

・ 信用リスク定量化サービス（※）

※ お客様のお取引先全体に対する信用リスクを定量化し「信用コスト（平均損失額）」と「想定最大損失額」を把握できるサービスです。

信用リスクの可視化・レポーティング

はじめに、同社から「取引先一覧（商号・住所など、企業を特定できるデータ）」と「債権残高・担保価値の一覧データ」をご提供いただいた。このデータを基に、モンテカルロシミュレーションによって「平均想定貸倒損失額」や「想定最大損失額」等を算出。当社のコンサルタント、アナリストが同社の保有するリース債権に内在する信用リスクを分析し、分析結果をレポートにまとめてご報告した。
 
以降、毎年１回、信用リスク定量化サービスをご利用いただいている。シミュレーションを通じて算出された結果を基に、「今は攻める時期なのか、守る時期なのか」を同社の経営層が判断し、リスクリターンを加味した営業施策の策定・実行にご活用いただいているとのこと。
 
シミュレーションを行う際には、「もしもこの会社の倒産確率を5％と考えた場合に、信用リスク量はどのように変わるか？」など、同社のご要望を踏まえて分析パターンをカスタマイズし、実務における意思決定に役立つ情報をご提供している。

お客様による下準備

貴社取引先全体のデータに「SMART与信管理サービス（ASP）にて取得した格付（倒産確率）」と「個社別の売上債権のデータ」を紐づけていただき、Excelファイルを当社までお送りいただきます。

基本サービス

ご作成頂いた表をもとに、信用コスト（＝平均損失額）と1万回のモンテカルロ・シミュレーションを施した後の想定最大損失額を求め、分析結果をレポートにまとめ、ご提出します。
 
レポートのサンプル（PDF）はこちらです。
 
※対象となるお取引先数が、3,000社までの場合にこのサービスをご提供します。
対象社数が3,000社超になった場合には、サービス内容を別途お打合せさせていただきます。