「SMART」導入事例

お客様が抱える課題をSMARTが解決した事例をご紹介いたします。

SMART 国内与信管理 信用リスク分析

金融業

売上高区分:500億円~1,000億円

与信管理担当部署:法務部

信用リスクの可視化・レポーティングを行う体制を整備。当社がご提供するシミュレーション結果を基に、「今は攻める時期なのか、守る時期なのか」 を同社の経営層が判断し、リスクリターンを加味した営業施策の策定・実行にご活用頂いている。

導入前の課題

  • リース債権から発生する可能性のある貸倒損失(信用リスク)を把握すること

導入効果

  • 自社が抱える信用リスクを定期的に把握できるようになった
  • リスクリターンを加味したマネジメントが可能になった
  • 大口先が倒産した場合の影響度合いや迅速な対応方法について、あらかじめ検討できるようになった

サービス導入前の課題

同社は、売上債権を有する取引先数が常時1,500社を超えるリース会社。リース債権の管理は、通常の売上債権の管理とは異なる。一般に、保有期間が3~5年と中長期にわたるためだ。同社では、リース債権から発生する可能性のある貸倒損失(信用リスク)を「なんとか全社的に把握したい」と考えていた。
 
しかし、自社でそれを行うには、時間も統計的な知識・ノウハウも必要。何度か検討を行ったが、実現には至っていなかった。

当社からのご提案(ご導入頂いたサービス)

・ 信用リスク定量化サービス(※)

※ お客様のお取引先全体に対する信用リスクを定量化し「信用コスト(平均損失額)」と「想定最大損失額」を把握できるサービスです。

課題の解決策

信用リスクの可視化・レポーティング

はじめに、同社から「取引先一覧(商号・住所など、企業を特定できるデータ)」と「債権残高・担保価値の一覧データ」をご提供いただいた。このデータを基に、モンテカルロシミュレーションによって「平均想定貸倒損失額」や「想定最大損失額」等を算出。当社のコンサルタント、アナリストが同社の保有するリース債権に内在する信用リスクを分析し、分析結果をレポートにまとめてご報告した。
 
以降、毎年1回、信用リスク定量化サービスをご利用いただいている。シミュレーションを通じて算出された結果を基に、「今は攻める時期なのか、守る時期なのか」を同社の経営層が判断し、リスクリターンを加味した営業施策の策定・実行にご活用いただいているとのこと。
 
シミュレーションを行う際には、「もしもこの会社の倒産確率を5%と考えた場合に、信用リスク量はどのように変わるか?」など、同社のご要望を踏まえて分析パターンをカスタマイズし、実務における意思決定に役立つ情報をご提供している。

信用リスク定量化分析サービスの内容(一例)

お客様による下準備

貴社取引先全体のデータに「SMART与信管理サービス(ASP)にて取得した格付(倒産確率)」と「個社別の売上債権のデータ」を紐づけていただき、Excelファイルを当社までお送りいただきます。

基本サービス

ご作成頂いた表をもとに、信用コスト(=平均損失額)と1万回のモンテカルロ・シミュレーションを施した後の想定最大損失額を求め、分析結果をレポートにまとめ、ご提出します。
 
レポートのサンプル(PDF)はこちらです。
 
※対象となるお取引先数が、3,000社までの場合にこのサービスをご提供します。
対象社数が3,000社超になった場合には、サービス内容を別途お打合せさせていただきます。

コンサルタントからのコメント

固定資産(不動産・有価証券等)の評価を重要視されることは多いかと思いますが、売上債権(売掛金・手形等)にどの程度のリスクが潜んでいるのかを把握することも、経営上、非常に重要です。「自社が抱える信用リスクの全体像を把握したい(または、経営層に報告したい)」 という課題をお持ちの場合は、ぜひ当社にご相談ください。

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